作为一个懂得自然法则及辩证规律的交易者,应当密切关注不同时间框架间的互动关系。解决周期冲突的问题,交易者不能进一步靠近市场去深究那些细枝末节,而是应该后撤——用大视角去把握整体。首先做出战略决策,确定市场趋势方向,然后再贴近市场,去寻找关键位置作为入场点和出场点。这就是多重时间框架交易系统要探讨的全部内容。

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首先,选择最擅长的框架作为“中间时间框架”:如果喜欢日线交易,那么你的中间时间框架就是日图;如果你是一个日内交易者,喜欢5分图,那么中间时间框架就是5分图。我们根据多重时间框架理论的基本思想:将中间时间框架乘以5,即可得出长时间时间框架。

1、多重时间框架交易系统的一般使用:

第一步、在较长时间框架上采用趋势指标判断市场趋势和方向。这是第一重时间框架。

第二步、在中间时间框架上运用振荡指标和支撑阻力指标来确定关键位置,从而确定入场点和出场点

第三步、利用多种方法来具体设置交易订单。

2、第一重时间框架——长期时间框架

为了确定第一重时间框架,首先选择最擅长的交易周期,并将它定义为“中间时间框架”。再把它乘以5,得出长期时间框架。如果选择小时图作为中间时间框架,立刻将注意力转移到4小时图,即在长期时间框架上进行分析。在这个决策力,暂时不要关注小时图,因为这会影响对4小时图的分析,从而影响对趋势的分析。

作者的系统中,采用4小时图的MACD柱线的坡度作为判断分析的趋势信息。这个指标非常敏感,发出许多买卖信号。而现在作者更喜欢用4小时线上的EMA线来作为长期时间框架上的主要趋势指标。MACD和移动平均线都是判断趋势的好指标,并无太多优劣之分。

  如果在4小时图使用EMA,那么当其上升时,则表明汇率处于上升趋势,至少应该避免做空;反之亦然。交易者可以测试均线的参数并寻找特定市场的优化均线。但是,不要极端想象优化的魔力,毕竟一个好的交易系统很大程度上不依赖于参数的变化。

  同时,我们建议在4小时图上继续运用MACD柱线,当指数加权均线与MACD柱线协调一致,彼此呼应时,则表明确立了动力十足的趋势,鼓励交易者投入较重仓位。而4小时图上MACD柱线与价格发生背离,则是技术分析中最强烈的信号,甚至超过了EMA的提示。

3、第二重时间框架——中间时间框架

  返回到自己时间框架,并利用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易机会。在采用的长期时间框架为4小时图的前提下,当4小时线趋势看涨时,等待1小时线振荡指标回落进入超卖区域,进而发出买入信号。在回调时买入,比在突破时买入更为安全。

  相反情况下,当4小时图看跌时,等待1小时图振荡指标上涨到超买区域,进而发出做空信号。在反弹时做空,要比在创新低时跟进做空安全。至于具体振荡指标的选择,取决于你的交易风格和偏好,可以选择RSI或者随机振荡指标,也可以采用DEMARKER指标等。

  一般而言,保守的交易者会选择相对慢速的振荡指标,例如,采用1小时图上的MACD或者KD用于第二重时间框架上的分析。当4小时图看涨时,等MACD线回落至零轴以下,并再度转头向上时,或者等KD回落至超卖区发出买入信号时寻找做多机会。

  备注:可以使用StochasticOscillator,代替KD指标。

  处于下跌中的市场则反之。当4小时线趋势指标表明趋势向下,则1小时图的零轴之上MACD柱线掉头向下,或者KD上涨至超买线并且发出做空信号时,寻找做空机会。

  通常情况下,在主要趋势的早期阶段,慢速振荡指标的效果颇佳,此阶段汇率运行较为缓慢。而在趋势的加速阶段,汇率拉回修正的幅度较浅,要想跳上快速运动的趋势,交易者需要采用快速的振荡质保。

  备注:比如StochasticOscillator(14,3,3)和StochasticOscillator(150,3,3),后者为慢速。

  作者建议交易者采用强力指数(ForceIndex)。4小时趋势向上,1小时图上的强力指数回落到零轴以下,则表示买入机会;4小时趋势向下,1小时图上的强力指数回升到零轴以上,则表示卖出机会;

  在第二重时间框架上进行分析,找出关键的汇率水平,通过度量两个关键的汇率水平之间所处的位置衡量交易的风险收益比。在此基础上作出是否交易的决定,并根据关键汇率水平确定具体的进场位置和出场位置。

  我们再来谈谈盈利目标。盈利目标的设定要遵循一定的交易规则,主要取决于你的目的和资金情况。如果你的资金充裕,并且是长线交易者,则在上升开始阶段,应建立一个较大的头寸,在4小时图看涨的前提下,在1小时图出现买入机会时连续建仓。在4小时图指数加权平均线走平时获利出局。汇率下跌趋势中则反之。

  短线交易者会采用ForceIndex作为出场依据。上升趋势中,在ForceIndex均线成负值时做多,在转正时平仓。如果下跌趋势里做空,那么ForceIndex的两日均线成正值时做空,并在转为负值时平仓。

4、第三重时间框架——短期时间框架

第三重时间框架用于制定精确的入场点,实时传导的外汇数据,对理性的交易者有益,但有可能伤害到缺乏经验的“菜鸟”

我们在第一重时间框架上确定市场的方向,在第二重时间框架上确定市场的关键位置,在第三重时间框架下进行具体的进场和出场操作。

在第三次时间框架,我们采用15分图,确定进场和出场的工具是蜡烛线、阻力线和支撑线。如果在4小时图上确认趋势向上,而在小时图上我们借助支撑、阻力水平以及振荡指标确认了关键位置,那么15分图上我们等价格到达这些关键的支撑水平,如果利用蜡烛线确认目前的关键支撑水平有效,那么进场。


简单总结

4小时周期判断趋势

判断方法,MACD指标金叉向上,均线金叉,均线分布排列

1小时k线图寻找出入场点

入场点:等待回调后买入,通过MACD指标判断
出场点:在MACD指标上出现了缩肩,或者高位死叉卖出

15分钟k线图

在1小时k线图确定了,可能出现的出入场的时机后,在15分析k线图上精确买入。作为放大镜使用,提前判断

所有的操作都要有自己的理论依据,而不是凭心情买卖。